SOXL(반도체 3배) ETF의 진짜 구성종목을 알아보자(23.1월 업데이트)

반도체 3배 레버리지 ETF의 대장 SOXL의 모든 것

 

 

오늘 이 글에 SOXL ETF의 구성종목 뿐만 아니라 거래량, 수수료, 상장이후 성과 등의 관련 내용을 상세히 담았습니다. 이 글을 끝까지 읽는 것만으로도 반도체 3배 레버리지 ETF SOXL의 대부분의 궁금증을 해소하실 수 있으실꺼예요.

 

 

💡 목차 

1. 개요

• 기본정보
• 3X ETF 비교(vs TQQQ, TECL)

2. 구성종목

• 구성종목
• TOP10 비교(vs TQQQ)

3. 과거성과

• 상장이후 수익률
• 3X ETF 비교(vs TQQQ)

4. 관련 글

• 3X ETF 정리
• 3X ETF 투자법

 

개요

 

기본정보

SOXL는 세계 1위 자산운용사 블랙록(BLK)이 운용하는 반도체 ETF 규모 1위 SOXX의 일간 변동성 3배를 추종하는 ETF입니다. 이는 QQQ(1X)와 TQQQ(3X)의 관계라고 생각하시면 됩니다.

 

SOXL은 필라델피아 반도체지수를 추종하는 ETF였으나, 2021년 SOXX와 함께 기초지수가 필라델피아 반도체지수에서  ICE Semiconductor Index로 변경되었으니 참고하세요.

 

SOXL ETF의 핵심 정보를 정리하면 아래와 같습니다

- 종목명(티커) : SOXL
- 운용사 : Direxion
- 시가총액 : USD 4.53B (약 6조 원)
- 추종지수 : ICE 반도체 지수

- 수수료 : 0.90%
- 배당률 : 0.1%
- 평균 거래량: $21,938,956

3X ETF 비교(vs TQQQ, TECL)

SOXL은 보수는 다른 기술주 3배 레버리지와 비교를 하였을때 약간 낮은 편인 0.90%의 연 보수를 가지고 있습니다. 시가총액은 TECL ETF와 비슷하지만 평균 거래량은 약 10배 정도 크다는 점이 눈에 띄네요.

TECL(S&P 기술주 3배 레버리지) ETF 구성종목, 수수료, 성과

 

무한매수법을 통해 SOXL ETF를 투자하기에 시가총액, 거래량은 문제가 되지 않을 것 같습니다.

구분	TQQQ	TECL	SOXL
상장일	02/09/10	12/17/08	03/11/10
운용보수	0.95%	1.08%	0.90%
시가총액	19.57B	3.01B	4.53B
추종지수	나스닥 100	S&P 기술주	ICE 반도체 지수
종목수	100	80	36
평균거래량	112M	20M	22M

 

 

구성종목

 

SOXL 구성종목

SOXL ETF의 구성종목을 찾아보면 50% 비중이 개별종목이 아닌 수익증권으로 구성이 되어있고 대부분의 블로그에서 해당 자료를 그대로 가져다 사용합니다. 하지만 이는 SOXL의 '진짜' 구성종목이라 할 수 없죠.

대부분의 블로그에서 인용하는 SOXL ETF의 구성

 

SOXL와 동일한 지수를 추종하는 1배, 2배 ETF를 통해 진짜 SOXL ETF의 구성종목을 확인할 수 있었어요. 수익증권이 아닌 개별종목의 실제 투자비중을 말이죠.

구분	1배	2배	3배
티커(TICKER)	SOXX	USD	SOXL

 

 

앞서 설명드렸든 SOXL의 진짜 구성종목과 비율을 확인하기 위해서는 SOXX의 구성종목을 살펴봐야 하죠. SOXX의 상위 10개 종목의 보유비중은 다음과 같습니다.

iShares Semiconductor ETF (SOXX) Holdings | Seeking Alpha

 

구성종목	보유비율
Broadcom Inc	9.27%
Qualcomm Inc	8.53%
NVIDIA Corp	6.57%
Intel Corp	6.24%
Advanced Micro Devices Inc	4.53%
Marvell Technology Inc	4.40%
TSMC	4.32%
Micron Technology Inc	4.29%
KLA Corp	4.18%
Applied Materials Inc	4.11%
Total	56.44%

 

 

반도체 관련 ETF답게 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, 인텔, TSMC 등의 종목을 확인할 수 있네요. 각 종목의 보유비중은 10%가 넘지 않는 선에서 고르게 배분이 되어있습니다.

 

하지만 종목을 확인해보니 약간 의아한 점이 있네요. 주요 반도체기업이라 할 수 있는 삼성전자와 하이닉스가 왜 보유종목에 없는걸까요?

 

이는 SOXX은 미국의 상장되어 있는 주식만을 대상으로 하기에 국내기업인 삼성전자와 하이닉스는 포함되지 않았습니다.

 

TOP10 비교

대표적인 기술주 3X ETF인 TQQQ와 TECL과 비교해봤을때 상위 10개 종목을 비교해보면 대부분의 종목이 다르다는 점을 알 수 있습니다. 약간의 분산 효과를 기대할 수 있을 거 같습니다.

TQQQ - 나스닥지수(QQQ)의 3배 레버리지 ETF의 A to Z

 

TQQQ	TECL	SOXL
Apple	Apple	Broadcom
12.49%	24.72%	9.27%
Microsoft	Microsoft	Qualcomm
10.17%	21.19%	8.53%
Amazon	NVIDIA	NVIDIA
6.61%	3.91%	6.57%
Meta	Visa	Intel
4.84%	3.58%	6.24%
Tesla	Mastercard	AMD
4.10%	3.16%	4.53%
Alphabet C	Adobe	Marvell
3.76%	2.40%	4.40%
NVIDIA Corp	Broadcom	TSMC
3.75%	2.27%	4.32%
Alphabet A	Cisco	Micron
3.55%	2.21%	4.29%
Adobe	Salesforce	KLA
1.84%	2.15%	4.18%
Broadcom	Accenture PLC	Applied Materials
1.74%	2.11%	4.11%
Total	Total	Total
52.84%	67.70%	56.44%

 

 

과거성과

 

상장이후 수익률

SOXL의 주가 흐름을 한번 살펴보도록 하겠습니다. SOXL은 2010년 10월에 상장이 되었기에 2010년부터의 수익률 그래프를 보면 아래와 같습니다.

 

soxl 상장이후 수익률 그래프

포트폴리오 비주얼라이저에서의 SOXL 그래프를 그려보니 22년의 큰 폭의 하락장으로 인해 코로나 이전 시점의 가격으로 돌아와버렸습니다. 20~21년의 상승이 얼마나 대단했는지 알 수 있는 그래프이네요.

 

연평균 수익률은 23.4%(23년 1월 기준)로 지난 1년의 하락장을 감안하면 생각보다 높은 연평균 수익률로 보여집니다. 하지만 역시나 가장 큰 문제는 MDD 로 22년의 MDD -85%로 상장이후 최대낙폭을 갱신했네요.

MDD(최대손실낙폭) 정의와 활용법 그리고 한계점까지

 

soxl mdd 그래프

경제위기가 시작되지도 않은 시점에 원금의 -85%가 날아갈 정도의 변동성을 보이고 있는 만큼 자신이 감내할 수 있는 금액과 이에 맞는 전략으로 3개 레버리지를 투자할 필요가 있다 생각해요.

 

3X ETF 비교(vs TQQQ)

나스닥 100을 추종하는 TQQQ와 필라델피아 반도체지수를 추종했었던 SOXL 중 어떤 ETF가 상장 이후 더 좋은 성과를 거두었을까요?

 

이에 대한 물음을 해결하기 위해 포트폴리오 비주얼라이저를 통해 성과를 비교해봤어요. 빨간색이 TQQQ, 파란색이 SOXL입니다.

 

TQQQ vs SOXL수익률

 

 

 

 

TQQQ vs SOXL MDD

 

2010년 부터 TQQQ과 비교해보면 수익률은 비슷하지만 2010년 초반의 SOXL의 낙폭이 TQQQ에 비해 상당이 깊었음을 확인할 수 있네요. 

 

SOXL TQQQ 상관성

 

월별 상관성을 살펴보게 되면 TQQQ와는 0.82로 TECL보다는 낮지만 상당히 높은 상관성을 보여주고 있네요. TOP10 보유종목은 상이하지만 반도체 역시 기술주에 속하기에 비슷한 경향성을 보여주는 것 같습니다.

 

 

관련글

 

3X ETF 정리

투자 전 상품에 대한 이해는 선택이 아닌 필수라 생각합니다. 각 ETF의 구성종목, 수수료, 과거 성과 등을 일목요연하에 정리하였으니 투자 시 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

섹터	티커	설명
지수	UDOW	다우존스 지수 3X
	UPRO	S&P 지수 3X
	TQQQ	나스닥 지수 3X
중소섹터	MIDU	S&P 중형주 3X
	TNA	러셀 소형주 3X
기술/인터넷	TECL	S&P 기술섹터 3X
	WEBL	다우 인터넷섹터 3X
	FNGU	미국+중국 기술주 3X
	BULZ	미국 기술주 3X
반도체	SOXL	ICE 반도체지수 3X
바이오	LABU	S&P 바이오테크 3X
	PILL	S&P 제약회사 3X
소비재	RETL	S&P 소매기업 3X
	WANT	소비재 기업 3X
건설	NAIL	다우 주택건설 3X
금융	FAS	러셀 대형금융주 3X
	DPST	S&P 지역은행 3X
항공우주	DFEN	다우 항공우주 3X

 

 

3X ETF 투자법

지속적으로 말씀드렸듯 3배 레버리지 ETF상품은 초고위험 상품임을 잊지말하야 합니다. 그렇기에 투자에 앞서 투자의 원칙과 방법론이 있는 상태로 접근하는 것이 필요하죠.

 

온라인상의 공개되어 있는 3배 레버리지 ETF 투자법을 정리하였으니 각 투자법을 비교 분석하여 자신에게 맞는 방법론을 찾으셨으면 좋겠습니다.

구분	투자법	관련글
단기	무한매수법	개념 및 원리
		무매 v1, v2, v2.1
		TLP법
		순환매수법
		영혼법
		쿼터손절법
	아바타법	개념 및 원리
		7티어법
중장기	VR	개념 및 원리
		VR 5.0
	어퍼스레버리지	개념 및 원리
		어퍼스레버리지
	웅덩이매매법	개념 및 원리
		웅덩이매매법
	5마일	개념 및 원리
		5마일

 

 

 💸 '돈'이 되는 추천 글

 

운전자보험료 절감사례 🚘

운전자보험 가격 3900원이면 충분합니다(+ 다이렉트 가입 후기)

 

세금 없이 예적금 이자 받기 💵

세금이 0원? 예적금 이자 절세 방법 총정리(비과세, 분리과세, ISA 등)

 

보험설계사가 고객편이 아닌 이유 🖐

월 10만원 보험, 설계사는 수당으로 얼마를 벌까?